Gempa Divergensi Forex

Mengapa Backtesting tidak bekerja: Ikhtisar Mengapa Backtesting tidak berfungsi: Gambaran Umum Backtesting adalah penerapan strategi perdagangan terhadap data historis dengan tujuan untuk menetapkan profitabilitasnya. Asumsi di balik pendekatan ini adalah bahwa jika sebuah metode bekerja di masa lalu, ini juga akan berjalan di masa depan. Memang, salah satu prinsip dasar analisis teknis mengklaim bahwa 8220history berulang dengan sendirinya8221, atau, dengan kata lain, bahwa tren dan pola harga berulang-ulang terus-menerus terlepas dari keacakan yang nyata yang diamati dalam aksi harga. Jika ada sesuatu yang berhasil di masa lalu, mungkin juga akan bekerja di masa depan. Tapi sementara asumsi ini mungkin terdengar cukup adil dalam pertimbangan pertama, sebenarnya ini benar-benar tidak berdasar dalam perdagangan. Telah ditunjukkan, berkali-kali, bahwa, sebagai proses yang kacau, (contoh lebih lanjut yang mencakup gerak Brown dari molekul, pola gempa bumi, dan perubahan cuaca), aksi pasar sebenarnya sangat tahan terhadap pendekatan matematis manapun. Itu bergantung pada data masa lalu untuk pembentukan perkembangan masa depan. Analisis catatan harga historis hampir sama sekali tidak relevan dengan aksi pasar di masa depan. Dapatkah kita kemudian berharap untuk menerapkan metode backtesting terhadap strategi kita dan berharap untuk menjadi menguntungkan Apa Tujuan Analisa Teknikal Analisis teknis berfungsi untuk menentukan titik masuk atau keluar dari perdagangan. Strategi teknis tidak dapat memprediksi peristiwa pasar sebelumnya karena sifat pasar yang kacau ini berarti bahwa setiap teori teknis yang berlaku saat ini mungkin akan kehilangan signifikansinya pada saat berikutnya. Analisis teknis berguna terutama sebagai cara menyusun dan memesan keputusan perdagangan kita, dan mencegah kesewenang-wenangan dalam keputusan yang menyebabkan penguapan cepat terhadap akun. Hubungan antara perjudian dan perdagangan tidak kontroversial atau rahasia. Sejumlah besar pedagang sukses, dulu dan sekarang, juga merupakan penjudi yang sukses, membuktikan hubungan yang kuat antara perdagangan dan pengelolaan risiko dan probabilitas. Alat teknis membantu tujuan ini dengan membiarkan pedagang menganalisis potensi risiko dan keuntungan dari perdagangan mereka, dan untuk menghindari pengambilan risiko yang berlebihan. Namun harus jelas, bahwa sifat prediksi yang sangat subjektif yang dibuat dengan alat teknis dengan mudah menghalangi penggunaannya sebagai alat untuk mengetahui terlebih dahulu, di mana harga akan pergi. Ini adalah salah satu kejadian paling umum dalam trading sehingga Anda mendapatkan dua sudut pandang yang sama sekali berbeda dari dua analis berpengalaman yang memeriksa pola grafik yang sama. Dengan kata lain, analisis teknis harus membantu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang akan kita lakukan dalam menanggapi perkembangan harga tertentu, namun hal itu tidak pernah memungkinkan kita memprediksi respons pasar terhadap perkembangan apapun. Namun logika backtesting sangat bergantung pada validitas bahwa adalah mungkin untuk membuat prediksi semacam itu. Pemeluk metode backtesting percaya bahwa jika sebuah strategi dapat dioptimalkan berdasarkan data historis sedemikian rupa sehingga diperoleh kecocokan sempurna, ini dapat digunakan untuk memprediksi kejadian di masa depan juga. Keyakinan ini bertentangan dengan peraturan paling dasar dalam perdagangan, yang dibuktikan dengan banyak contoh, bahwa kinerja masa lalu bukanlah panduan untuk hasil masa depan. Sebagai tambahan, jika kita menganggap, seperti yang telah dibahas di bagian sebelumnya, alat teknis tidak dapat memprediksi tindakan pasar di masa depan, apa gunanya menguji seberapa baik prediksi strategi teknis dapat didasarkan pada perbandingan data masa lalu dan masa depan Bagaimana cara Uji strategi teknis Kita harus mengakui bahwa strategi teknis hanya bisa diuji dalam live trading. Masalah yang sama yang membuat perdagangan demo tidak berguna sebagai fase pendahuluan untuk menjalankan perdagangan memastikan bahwa hasil yang dihasilkan oleh metode backtesting kurang lebih tidak relevan dalam membangun kredibilitas strategi perdagangan. Untuk menguji strategi Anda, ujilah mereka dalam kondisi pasar yang sulit, karena menguji strategi melibatkan pengujian diri Anda juga. Metode yang Anda gunakan sangat dipengaruhi oleh toleransi risiko, ketahanan emosional, kesabaran, dan kerangka waktu untuk sukses. Backtesting tidak dapat menjelaskan faktor-faktor ini, dan lebih baik menghindarinya sebagai hasilnya. Hal ini juga penting dan berguna untuk menghilangkan anggapan bahwa ada strategi sempurna yang dapat ditemukan melalui metode backtesting. Tidak ada pertanyaan bahwa strategi semacam itu tidak ada: penemuan terobosan semacam itu mungkin terkait dengan terobosan matematis, dan tidak mungkin pencapaian seperti itu akan menjadi hasil usaha pemasar online dan penjaja. Satu-satunya nilai backtesting adalah untuk keperluan pendidikan dan hiburan. Anda dapat menggunakannya untuk membiasakan diri dengan makna dasar dan penggunaan berbagai indikator teknis, dan terbiasa dengan mekanisme pembuatan dan penerapan strategi teknis, namun tidak memungkinkan untuk menggunakan backtesting untuk tujuan membuat prediksi, atau Membangun keandalan metode trading. Backtesting berguna bagi pemasar dan penjaja karena mereka akan menggunakan apapun yang mempromosikan nilai produk mereka, apakah itu adil atau busuk. Tapi para pedagang membutuhkan lebih dari sekedar omong kosong, dan iklan untuk profitabilitas, dan mengapa klaim apapun harus diajukan dengan ketat pengujian dan pertanyaan. Jelas bahwa backtesting gagal dalam hal ini. Jika Anda ingin menguji strategi Anda, namun khawatir tentang risiko yang terlibat, memanfaatkan akun mini selalu merupakan pilihan terbaik. Ada broker yang tidak mengizinkan perdagangan leverage dengan hanya 5 di pasar forex hari ini, dan akun semacam itu dapat digunakan untuk waktu yang sangat lama dengan hanya mengurangi risiko untuk menguji strategi yang berpotensi menguntungkan. Premis di posting pembuka thread ini nampaknya karena data historis digunakan dalam pengujian sehingga tidak berguna, namun jika penasihat tersebut beroperasi murni berdasarkan informasi historis, maka premisnya benar. Namun, saya tidak melihat bagaimana ini bisa terjadi, karena tidak ada gunanya menciptakan sesuatu yang mencoba menyelesaikan data historis saja. Jika strategi tersebut bereaksi terhadap pergerakan harga daripada data historis maka datanya hanya memasok pergerakan pasar yang diperlukan untuk menguji apakah strategi tersebut layak dilakukan. Dalam hal ini pengujian bisa sangat bermanfaat, karena satu hal pasti, jika strategi tidak menguntungkan selama pengujian, sangat tidak mungkin hal itu akan menguntungkan dalam situasi hidup. Tentunya itu adalah intinya, apakah itu bekerja saya sadar bahwa banyak pengembang suka duduk dan melihat set angka yang bagus dan grafik garis lurus yang cukup lurus, saat hasil backtesting yang hebat menjadi tujuan yang ingin dicapai, maka backtesting tidak berguna. , Namun pada akhirnya, ini tidak secara eksklusif tentang hasil backtesting yang berhasil, namun ini semua tentang apakah itu berhasil dan apakah itu menguntungkan dalam kehidupan nyata. Apa pun yang membantu tujuan itu bermanfaat, termasuk pengujian. Namun, hasil pengujian seharusnya tidak menjadi fokus tujuan yang akan dicapai, kesuksesan dalam kehidupan nyata seharusnya dan parameter utama utama harusnya, apakah itu bekerja dalam kehidupan nyata. Perbedaan perlu dibuat antara penyesuaian pas loncatan dan backtesting alami. Saya tidak yakin saya setuju dengan teori uji balik. Ada begitu banyak faktor yang terlibat sehingga tidak mungkin mendapatkan tes balik yang akurat, namun jika Anda menggunakan statistik sebagai filter, maka itu harus membantu. Filter adalah satu alat untuk menilai apakah suatu sistem aman digunakan. Sementara saya menggunakan sistem yang dibuat sendiri untuk diperdagangkan sebelum coder saya mengambil alih penjualan, saya dapat dengan jujur ​​mengatakan bahwa pengujian balik sistematis telah membayar banyak dividen. Saya menganggap sistem saya adalah yang terbaik tapi akan ada sistem lain yang akan memberikan hasil yang baik. Jika Anda ingin melihat hasil mega back testing pergi ke situs powertraderpro dan lihat sendiri. Perdagangkan apa yang Anda lihat dan bukan apa yang Anda dengar atau harapkan kapan kami menggunakan CURVE-FITTING. Untuk jenis indikator apa Backtest sangat helpfool 1. Jika strategi tidak berjalan di backtest, kemungkinan besar wont tampil dalam real trading 2. Past doesnt repeat itself sebanyak yang seseorang inginkan. Karena backtest itu lebih baik lagi seperti demo trading. Anda tidak bisa kalah atau menang, tapi paling tidak Anda bisa mengecek daftar 1. Lemah, tes kembali bahkan kurang emosional seperti Demo, tapi Anda bisa melakukan backtest beberapa tahun dalam hitungan detik. 3. Backtest adalah strategi penjelajahan yang sangat membantu, bagaimana kinerjanya dalam kondisi yang berbeda, hasil terburuk dan terbaik, dll. 4. Dapatkah Anda menggunakan bactest sebagai bukti untuk memenangkan masa depan No. Backtest hanya bisa memberi Anda gagasan tentang probabilitas. Itu dia. MDET: 1. Jika strategi tidak berjalan di backtest, kemungkinan besar wont tampil dalam real trading 2. Past doesnt repeat itself sebanyak yang seseorang inginkan. Karena backtest itu lebih baik lagi seperti demo trading. Anda tidak bisa kalah atau menang, tapi paling tidak Anda bisa mengecek daftar 1. Lemah, tes kembali bahkan kurang emosional seperti Demo, tapi Anda bisa melakukan backtest beberapa tahun dalam hitungan detik. 3. Backtest adalah strategi penjelajahan yang sangat membantu, bagaimana kinerjanya dalam kondisi yang berbeda, hasil terburuk dan terbaik, dll. 4. Dapatkah Anda menggunakan bactest sebagai bukti untuk memenangkan masa depan No. Backtest hanya bisa memberi Anda gagasan tentang probabilitas. Itu dia. Saya merasakan perbedaan antara back testing dan live trading terletak pada kenyataan bahwa dalam backtesting ada NO open trade. Saya telah menyaksikan secara langsung bagaimana Anda lebih cenderung mencapai target SL dan TP jika Anda trading live tanpa harus mengaturnya dengan broker Anda. Jawaban Sederhana MANIPULASI BROKER. Dalam backtesting broker tidak bisa memindahkan pasar untuk Take Out stop Anda. BT dan perdagangan konvensional - mengapa BT tidak akan pernah berhasil dengan baik. Setuju juga - saya mencoba dan menjaganya agar tetap sederhana setelah beberapa tahun riset pasar mengapa BT tidak akan pernah bekerja. Mencoba dan memecahkan pasar (jika seseorang ingin keluar dari RR, martingalanti, dan cara probabilistik lainnya) memerlukan sedikit lebih banyak daripada menggunakan indiz seperti yang mereka lakukan (karena pekerjaan biasa ini kecuali beberapa variabel lain ditambahkan) dan pemikiran BT Dapat membantu Anda menguraikan pasar di kisaran LT adalah kesalahan waktu hidup dan kesalahpahaman murni tentang sifat pasar. BT tidak akan MENGGANTI pengetahuan yang seorang pedagang muda HARUS dapatkan - itu diberikan. (Dan saya tidak melihat bagaimana BT dapat membantu, karena beberapa orang menyarankan agar hal itu seperti berlayar dan mencoba untuk menganalisis dan memberi makna pada setiap gelombang yang Anda tumpangi. Mereka semua berbeda ALTHO mereka memiliki kesamaan lebih pada ini) Untuk mencoba Dan memahami pasar, seseorang harus lebih dekat dengan apa yang memegang peraturan umum undang-undang Universal. Semoga sukses jika Anda mencoba dan kulit kepala tanpa rencana yang jelas. Ini adalah bisnis paling kejam yang pernah ada, dipersenjatai dengan BT tidak akan membawa Anda ke mana-mana. Bahkan dengan akun besar. Anda memerlukan setidaknya sistem penyebaran yang baik, dengan beberapa variabel dan set-up. Apa pun yang kurang dari ini akan membawa Anda kembali ke klan 95. Kemudian di LT (jangka panjang) Anda perlu memperoleh pengetahuan selain belajar formula dengan hati atau menguasai skenario RR. Untuk petunjuk kecil Arahkan diri Anda pada Penarik yang Aneh. Dan tinggal di luar EAs, para analis merasa waspada, perdagangan berita dan waspadalah terhadap broker Anda. Batas Pelat yang Berbeda Batas lempeng yang berbeda adalah lokasi di mana piring bergerak menjauh satu sama lain. Hal ini terjadi di atas arus konveksi yang meningkat. Arus naik di atas litosfer, mengangkatnya dan mengalir di sebelah bawahnya. Aliran lateral ini menyebabkan bahan pelat di atas diseret ke arah aliran. Pada puncak pengangkatan, lempeng atasnya melebar tipis, pecah dan terlepas. Batas Batas Divergent - Oseanik Bila batas divergen terjadi di bawah litosfer samudra, arus konveksi yang naik di bawah mengangkat litosfer yang menghasilkan bubungan pertengahan laut. Kekuatan ekstensional meregangkan litosfer dan menghasilkan celah yang dalam. Saat celah terbuka, tekanan berkurang pada material mantel super-dipanaskan di bawah ini. Ini merespons dengan mencair dan magma baru mengalir ke celah. Magma kemudian membeku dan prosesnya berulang. Mid-Atlantic Ridge adalah contoh klasik dari jenis batas lempeng ini. Ridge adalah daerah yang tinggi dibandingkan dengan dasar laut sekitarnya karena adanya lift dari arus konveksi di bawah ini. (Kesalahpahaman yang sering terjadi adalah bahwa Ridge adalah penumpukan material vulkanik, bagaimanapun, magma yang mengisi fisura tidak banyak membanjiri permukaan laut dan menumpuk hingga membentuk topografi tinggi. Sebaliknya, benda itu mengisi celah dan membeku. Ketika letusan berikutnya terjadi, fisura kemungkinan besar berkembang di tengah steker magma pendingin dengan separuh material yang baru dipadatkan menempel pada ujung setiap lempeng. Kunjungi Interactive Lound Boundary Map untuk mengeksplorasi citra satelit dari batas-batas yang berbeda antara Lempeng samudra Dua lokasi ditandai: 1) Atlantik Mid-Atlantik yang terbuka di atas permukaan laut di pulau Islandia, dan 2) Atlantik Mid-Atlantik antara Amerika Utara dan Afrika. Efek yang ditemukan pada batas divergen antara lempeng samudra meliputi: kisaran pegunungan bawah laut seperti aktivitas vulkanik Mid-Atlantic Ridge dalam bentuk letusan fisura aktivitas gempa dangkal yang menciptakan dasar laut baru dan cekungan laut yang melebar. Batas Batas Divergent - Continental Bila batas divergen terjadi di balik lempeng kontinental yang tebal, permukaan yang terpisah tidak cukup kuat untuk membuat jahitan tunggal yang bersih melalui bahan pelat tebal. Di sini lempeng kontinental tebal melengkung ke atas dari arus konveksi yang terangkat, ditarik tipis oleh kekuatan ekstensional, dan retak ke dalam struktur berbentuk keretakan. Saat kedua lempeng saling terpisah, kesalahan normal terjadi pada kedua sisi celah dan blok tengah meluncur ke bawah. Gempa bumi terjadi akibat benturan dan gerakan ini. Pada awal proses pembentukan rift, sungai dan sungai akan mengalir ke lembah celah tenggelam untuk membentuk danau linier yang panjang. Seiring keretakan tumbuh lebih dalam, mungkin turun di bawah permukaan laut sehingga air laut mengalir masuk. Ini akan menghasilkan laut dangkal yang sempit dalam keretakan. Keretakan ini kemudian bisa tumbuh lebih dalam dan lebih lebar. Jika rifting berlanjut, sebuah cekungan laut baru bisa diproduksi. The East Africa Rift Valley adalah contoh klasik dari jenis batas lempeng ini. Rift Afrika Timur berada pada tahap awal pembangunan. Piringnya belum benar-benar diratakan dan lembah celah masih di atas permukaan laut namun diduduki oleh danau di beberapa lokasi. Laut Merah adalah contoh keretakan yang lebih lengkap. Di sana lempeng-lempengnya sudah terpisah sepenuhnya dan lembah rift pusat telah jatuh di bawah permukaan laut. Kunjungi Interactive Interplate Boundary Map untuk mengeksplorasi citra satelit dari batas yang berbeda antara lempeng benua. Dua lokasi ditandai di lembah celah Afrika Timur dan lokasi lain ditandai di Laut Merah. Efek yang ditemukan pada jenis batas lempeng ini meliputi: lembah celah yang kadang-kadang ditempati oleh danau linier yang panjang atau lengan laut yang dangkal, banyak kesalahan normal yang melintasi lembah rift pusat dan aktivitas gempa dangkal di sepanjang kesalahan normal. Aktivitas vulkanik kadang terjadi di dalam keretakan. Kontributor: Penerbit King Hobart, Sistem Rift Afrika Timur Geologi. Peta dasar adalah gambar topografi radar Space Shuttle oleh NASA.